ادارة مخاطر المحفظة المالية باستخدام أسلوب البرمجة التربيعية - دراسة تطبيقية على محفظة الأوراق المالية في السوق المالي السعودي -
Loading...
Date
2015
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة المسيلة
Abstract
يتناول هذا البحث موضوع ادارة مخاطر المحفظة المالية باستخدام أسلوب البرمجة التربيعية والذي يعد أحد الفروع الأساسية للبرمجة غير الخطية والذي يمكن تطبيقه على المحفظة المالية لأجل الاختيار الأمثل لمكوناتها من الأوراق المالية المختلفة والمتنوعة من حيث المصدر والنوع والمخاطر التي تصاحبها والعائد الذي تحققه بهدف تدنية المخاطر أو تعظيم العوائد.
ويهدف البحث لتوضيح أهمية ادارة المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار في المحافظ المالية وذلك من خلال الاستعانة بالنماذج و الأساليب الكمية التي تساعد على التحكم فيها وتقليلها، ولاختبار مدى مساهمة أسوب البرمجة التربيعية في التحكم في المخاطر التي يتضمنها الاستثمار في المحفظة المالية وللاختيار الأمثل لمكوناتها بما يتماشى مع السياسة الاستثمارية. ولقد جاءت النتائج المتعلقة بالدراسة المطبقة في السوق المالي السعودي لتأكد على أنّ استخدام أسلوب البرمجة التربيعية يؤدي للتحكم الجيد في مخاطر المحفظة بما يلائم قدرات المستثمر وتقلبات الأسعار مع ضمان تحقيق عوائد مقاربة لعوائد السوق.
Description
Keywords
المحفظة المثلى، العائد، المخاطرة، أسلوب البرمجة التربيعية، السوق المالي السعودي.